Ф.И.О.
Кумратова Альфира Менлигуловна
Ученая степень
• кандидат экономических наук
Ученое звание
—
Почетное звание
—
Организация, должность
• Карачаево-Черкесская государственная технологическая академия
Доцент
Научные интересы
-
Адрес веб-сайта
Электропочта
Текущий рейтинг (суммарный рейтинг статей)
0
TOP5 соавторов
Статей в журнале: 16 шт
Сформировать список работ, опубликованных в Научном журнале КубГАУ
-
Аналитический инструментарий векторной оценки рисков финансового рынка
Краткое описание
В быстро изменяющихся условиях современного мира у аналитиков и лиц, принимающих решения возникает потребность в использовании новых формализованных средства анализа оценки и проблем альтернативных вариантов. Именно разработке таких инструментальных средства посвящена эта работа. В работе представлен детальный анализ и дана технико-экономическая характеристика предметной области – финансовый рынок и конкретных его составляющих – значения временных рядов золота, серебра, палладия, платины и двух видов обменных курсов валют: евро/рубль, доллар/рубль. Авторами предложена 5- критериальная экономико-математическая модель ранжирования основных составляющих финансового рынка. В статье, авторы доказывают невозможность использования единого комплексного критерия для замены совокупности критериев или использование процедуры свертки критериев, как стандартной процедуры решения задачи многокритериальной оптимизации. Наглядно показано, что такие критерии как критерии «риска» необходимо рассматривать как оценку степени отклонения возможного значения от ожидаемого значения данного критерия. Практическая значимость полученных результатов определяется тем, что основные положения, выводы, рекомендации, модели и методы могут быть использованы для совершенствования управления и планирования стратегиями развития банковских систем, торговых площадок, а также разработчиками информационно-аналитических систем для поддержки принятия управленческих решений
-
Краткое описание
В статье рассмотрены вопросы влияния сезонной и событийной составляющих временного ряда для оценки прогнозных характеристик туристского потока пос. Домбай Карачаево-Черкесской Республики
-
05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки)
Краткое описание
В процессе формирования нелинейной динамики, научное общество смогло опровергнуть классические механизмы Ньютона-Лапласа путем обоснования хаотической природы явлений окружающего мира. Однако несмотря на появление новых математических моделей и инструментов, прогнозирование нелинейных систем является труднорешаемой задачей, так как не только неизвестны количественные и качественные характеристики факторов, влияющих на систему, но и существует проблема малого количества информации для составления прогнозов. В данной статье авторами рассмотрен линейный клеточный аппарат в качестве инструмента прогнозирования конечного состояния, к которому придет система основываясь только на ее выходных показателях прошлых лет. Так как использование линейного клеточного автомата для прогнозирования нелинейных систем является предположением авторов, его следует проверить на рядах стохастических систем, подверженным разным факторам риска, которые в совокупности дают либо положительный отклик системы, либо отрицательный. Примером может служить временной ряд урожайности, так как на него действуют климатические условия, появление которых, в свою очередь, так же сложно спрогнозировать. Прогнозирование стохастических систем используя линейный клеточный автомат действительно составляет адекватные и наглядные модели. А за счет того, что прогнозная модель имеет расхождение с реальным результатом в 0-15% (как в положительную, так и в отрицательную сторону), напрашивается вывод, что спрогнозированное значение поможет либо принять меры для того, чтобы реальное значение в будущем не стало ниже, либо удостовериться в правильности принятых решений и мер, при получении значения выше прогнозного
-
Исследование тренд-сезонных процессов методами классической статистики
Краткое описание
Работа посвящена исследованию методов многокритериальной оптимизации и классической статистики получения предпрогнозной информации для временных рядов, которые обладают долговременной памятью, в силу чего их уровни не удовлетворяют свойству независимости, и поэтому классические методы прогнозирования могут оказаться неадекватными. Разработанные методики получения предпрогнозной информации базируются на таких методах классической статистики, как математическая статистика, многокритериальная оптимизация, теория экстремальных значений. Эффективность предлагаемых подходов продемонстрирована на конкретных временных рядах объемов стока горных рек
-
Исследовательская «платформа» синергетического прогнозирования
Краткое описание
Отсутствие единой исследовательской платформы и инструментальных средств для различных отраслей экономики России, позволяющих учитывать специфику объекта изучения значительно замедляет и усложняет процессы принятия решений, одновременно тем самым, снижая их эффективность, что является еще более негативным в условиях необходимости принятия быстрого решения задач по импортозамещению. Научную суть предлагаемого научного исследования можно сформулировать в виде инновационной единой исследовательской платформы, отображающей взаимосвязанные причинно-следственные компоненты систем, теоретические и практические, аналитические и экспериментальные блоки, результативной деятельностью которых являются научно обоснованные и апробированные интеллектуальные продукты для различных секторов экономики России. Постоянно изменяющаяся экономическая среда заставляет отвечать на нее идемпотентной математической и информационной парадигмой, теорией, методологией. Здесь оказывается важным выбор структуры и обоснование состава предлагаемой исследовательской экономико-математической «платформы». Необходимы новые, различающиеся, но взаимно дополняющие друг друга многокритериальные подходы, набор экономико-математических моделей, современные математические и инструментальные конструкты, мониторинг, сравнение, обобщение результатов. В статье показано, что предлагаемые к использованию инструментальные и математические методы представляют собой принципиально новую базу для прогнозирования дискретных эволюционных процессов
-
Краткое описание
Представленное исследование выполнялось с учетом того, что к настоящему времени отсутствуют сколько-нибудь завершенные теории прогнозирования временных рядов с памятью. Этот факт обуславливает актуальность и необходимость разработки новых математических методов и алгоритмов для выявления возможной потенциальной прогнозируемости рядов с памятью и построения адекватных прогнозных моделей. Классические методы прогнозирования экономических временных рядов базируются на математическом аппарате эконометрики. Это базирование осуществляется в предположении, что наблюдения, составляющие прогнозируемый временной ряд, являются независимыми, в силу чего выполняется необходимое подчинение нормальному закону. Последнее, однако, является скорее исключением, чем правилом для экономических временных рядов, которые обладают так называемой долговременной памятью. Инструментарием реализации методов нелинейной динамики послужили новые компьютерные технологии, сделавшие возможным исследование сложных явлений и процессов, образно говоря, на экране дисплея. Предложенный подход отличается от классических методов прогнозирования новой реализацией учета трендов (эволюция центров и размеров габаритных прямоугольников), а является новым инструментарием (фазовых портретов) для выявления циклической компоненты рассматриваемого временного ряда
-
Математические образы последовательных и параллельных экономических рисков
01.00.00 Физико-математические науки
Краткое описание
Предлагается расширить классификацию рисков, вводя глобальный риск экономической системы, в которой отдельные этапы отягощены локальными рисками, имеющими произвольное направление. Последовательное или параллельное происхождение этих рисков моделируется диадическими цепочками векторов или четырёхмерными конгломератами кватернионов в пространствах Клиффорда. Многомерный риск стоит преобразовывать аналитически, рассчитывать количественно, строить геометрически векторными операциями в ансамбле с той экономической переменной, на часть стоимости которой действует риск и которая теряется или появляется после его проявления. Поэтому стоимость актива комплексно зависит как от стоимости «основы», отягощённой риском («обыкновенная стоимость»), так и от величины ухода составной части риска - «рискованной стоимости» - от нулевого значения. Теперь риск выступает как новая экономико-математическая категория. Через изучение рисков и через исследование их новых многомерных характеристик стоимости возможно проникновение в понимание механизмов действия экономических законов мира и России
-
Методы вейвлет-анализа как инструмент управления экономической безопасностью
Краткое описание
В условиях объективного существования риска и связанных с ним экономических, человеческих и др. потерь возникает потребность в определенном механизме, который позволил бы наилучшим образом спрогнозировать ущерб от чрезвычайной ситуации. Такими механизмами управление риском при чрезвычайных ситуациях являются мониторинг и прогнозирование. В данной исследовательской работе в качестве исследуемого сигнала использован временной ряд, содержащий в себе информацию о количестве пожаров по Карачаево-Черкесии за период с 1983-2014 гг. При решении задачи авторами применены инструменты вейвлетов по очистке данных от шумов, аномалий, которые обеспечили качество построения модели достоверного прогноза – возможного количества пожаров на один квартал вперед. Данный пример показал, что для построения этого прогноза нет необходимости в строгой математической спецификации модели, что особенно ценно при анализе слабоформализуемых процессов. Большинство задач в сфере чрезвычайных ситуаций относятся именно к этой категории процессов
-
Краткое описание
В работе предлагается модификация и обучение клеточно-автоматной прогнозной модели. Автор представляет модифицированную систему моделей и методов прогнозирования временных рядов с памятью на базе теории нечетких множеств и линейных клеточных автоматов
-
Методы классической статистики в исследовании степени «рисковости» тренд-сезонных процессов
Краткое описание
Работа посвящена исследованию степени «рисковости» природных временных рядов, которым присущи тренд-сезонные свойства. Авторами проведен анализ, результатом которого являются следственные связи между метеоусловиями и динамикой поведения ежемесячных объемов стока горных рек
pdf 202.212kb
doc 202.212kb