АОО OILspace
Список авторов организации
Список статей, написанных авторами организации
-
Сравнительный анализ методов моделирования стоимости опционов
Краткое описание
Расчет безарбитражных цен финансовых инструментов – это задача, которой во всем мире уделяется в настоящее время большое внимание. В обзоре проведено исследование модели Блэка-Шоулса. Предлагаются различные варианты решения задачи определения стоимости опционов. Рассмотрены метод статистических испытаний Монте-Карло, биномиальный метод, учитывающий многовариантность развития ситуации, численный метод. На практике ответ на вопрос, какой метод оценки стоимости предпочтительнее, зависит от характеристик опциона и требуемой точности. Ключевые слова: стоимость опциона, модель Блэка-Шоулса, метод Монте-Карло, метод сеток (биномиальный), метод конечных разностей.
pdf 0kb
doc 0kb