Ф.И.О.

Ворошилова Наталья Александровна

Ученая степень

—

Ученое звание

—

Почетное звание

—

Организация, должность

• АОО OILspace
 
  начальник отдела тестирования и контроля программной продукции

Научные интересы

Математическое моделирование и программировани

Адрес веб-сайта

—

Электропочта

pnvoroshilova@mail.ru

Текущий рейтинг (суммарный рейтинг статей)

0

TOP5 соавторов

—

Статей в журнале: 1 шт

Сформировать список работ, опубликованных в Научном журнале КубГАУ

• pdf  0kb doc 0kb Просмотров: 3379 Дата: 15.02.2007
  Ворошилова Н. А.

  Сравнительный анализ методов моделирования стоимости опционов

  05.00.00 Технические науки

  Теги: сравнительный анализ метод моделирование стоимость опцион
  Краткое описание

  Расчет безарбитражных цен финансовых инструментов – это задача, которой во всем мире уделяется в настоящее время большое внимание. В обзоре проведено исследование модели Блэка-Шоулса. Предлагаются различные варианты решения задачи определения стоимости опционов. Рассмотрены метод статистических испытаний Монте-Карло, биномиальный метод, учитывающий многовариантность развития ситуации, численный метод. На практике ответ на вопрос, какой метод оценки стоимости предпочтительнее, зависит от характеристик опциона и требуемой точности. Ключевые слова: стоимость опциона, модель Блэка-Шоулса, метод Монте-Карло, метод сеток (биномиальный), метод конечных разностей.